Uma Chamada Coberta Alternativa: Adicionando Uma Perna Em Uma Alternativa Opções De Chamada Coberta Estratégia de Negociação, nós examinamos como usar chamadas cobertas no dinheiro (ITM) para o couro cabeludo tempo prémio, e demonstrou por que vender prêmio intrínseco, bem como tempo, torna Para uma melhor estratégia de chamada coberta. Se o estoque cai uma vez em sua posição, por exemplo, você tem uma zona de desvantagem muito maior de lucro potencial como resultado de ser curto intrínseco, bem como prémio de tempo. Em outras palavras, o curto ITM coberto compensa as perdas para um preço muito menor em sua posição de estoque longo, do que o tradicional coberto escrever. Ver: O que é Option Moneyness Tradicional chamadas de chamada cobertas oferecem pouca proteção de desvantagem - não mais do que o prêmio de tempo coletado na chamada vendida ou fora do dinheiro. Então, o que acontece se os tanques de ações ao usar uma chamada coberta ITM Existe uma maneira de construir perspectivas ainda maiores para o sucesso nesta abordagem alternativa Neste artigo, bem olhar para um exemplo recente da configuração básica da chamada coberta ITM e ilustrar como A adição de mais uma perna no comércio pode fornecer uma medida adicional de proteção. Conter Downside Damage Infelizmente, não há nenhuma maneira de eliminar todos os riscos na negociação. Dito isto, existem algumas outras técnicas que podem ser muito eficazes para conter dano downside nesses tipos de negócios e pode até fornecer, sob certas condições, o potencial de grandes ganhos adicionais para além do scalping do prêmio de tempo na chamada coberta ITM Originalmente vendida. Após a seleção de um estoque com uma alta volatilidade implícita - um pré-requisito para este tipo de comércio - um número de candidatos aparecem. Em 9 de junho, a Kinetic Concepts Inc. (KCI) estava negociando com níveis de volatilidade implícita em extremos relativos, como mostrado na Figura 1, abaixo. A empresa é uma empresa global de tecnologia médica no ramo de tratamento avançado de feridas e superfícies terapêuticas, e tem uma classificação de 2,2 (sendo 1 o melhor, menos de 3 é considerado favorável) e uma capitalização de mercado de 3,09 bilhões (veja Para uma capitalização de mercado mínima de 1 bilhão). Quando a volatilidade implícita é alta, o tempo premium em todas as opções será muito gordo, tornando-se um bom momento para vender opções - desde que você tenha uma estratégia sólida para lidar com qualquer potencial associado risco. Ao vender opções com um prêmio de tempo inflado, você está estabelecendo uma posição com uma grande Theta positiva (uma rápida taxa de decadência de valor de tempo que beneficia sua posição) em relação à posição Theta que você teria na mesma posição em níveis mais baixos de volatilidade implícita . Com a maior Theta e resultando em prêmios mais elevados sobre as opções vendidas neste tipo de estratégia, a probabilidade de sucesso aumenta porque você obter uma gama mais ampla rentável de movimento para o subjacente. É por isso que é importante apenas colocar esses negócios durante os extremos de alta volatilidade implícita. (Para saber mais, consulte Usando os gregos para entender as opções.) Theta é maior com maior volatilidade implícita - dado o tempo de expiração, qualquer prêmio de tempo adicional em uma opção resultará em maiores quantidades de decadência diária, todas as outras coisas restantes o mesmo . Adição de mais proteção e lucro Dado os primeiros pré-requisitos são atendidos, nós escolhemos um 35 de julho coberto chamada escrever e acabou recebendo 10 para o 35 de julho ITM chamada e, em seguida, foi (Veja a Figura 2 para o gráfico de preços da KCI) em 41,68. Isso estabeleceu um ponto de equilíbrio em 31,68 (41,68 - 10,00 31,68). Esta opção de compra foi de 6,68 no dinheiro, com 3,32 no prêmio tempo, proporcionando uma proteção 24 downside sobre este comércio. No entanto, mesmo com esta ampla zona de rentabilidade potencial, é possível adicionar mais proteção e outra possível fonte de lucro para este comércio. Portanto, adicionamos uma outra perna a este comércio - uma perna diagonal (através do tempo). Nós compramos um 25 de dezembro de proteção colocar em 2.05, que tem uma taxa mais lenta de decadência de valor de tempo porque é em dezembro. Portanto, se nós cair para o ponto de equilíbrio na escrita coberta, a 25 de dezembro colocar será muito mais perto do dinheiro e vai aumentar em valor. Por exemplo, se o comércio da KCI 10-15 for menor para a semana de vencimento para as chamadas de julho, mas não tanto menor do que a estratégia de chamada coberta entrar em qualquer problema, o lançamento de dezembro pode pegar qualquer prêmio adicional do declínio dos preços Delta curto). Isso pode variar de 75 a 175 no lucro, dependendo das nossas variáveis mencionadas. Se a chamada coberta de julho produz seu ganho pretendido de 3,32 (332) em valor de tempo, isso receberia agora um ganho de bônus de entre 75 e 175 se liquidarmos o mês de dezembro colocado no vencimento das chamadas de julho. Olhamos para outra maneira, se avaliarmos a posição de uma perspectiva de prêmio de tempo inteiramente, junto com o prêmio de chamada coletado, começamos com um prêmio de tempo líquido de 1,27 (127 Por escrito coberto menos o custo do protetor posto), mesmo que nós não perderemos a quantidade inteira na colocação longa. E realmente pode ganhar com a realização deste colocar. Em termos de prêmio de tempo para as opções de julho ex-data, no entanto, sabemos que temos o potencial de recolher 332 menos ou mais, independentemente do montante de dezembro ganhos ou perdidos nesse ponto. Dependendo de se, quando e onde a posição subjacente estoque foi a queda, há potencial de ganhos no protetor colocar. Isso também servirá para fornecer proteção ainda mais downside, empurrando nosso breakeven para baixo abaixo de 30 (aproximadamente) devido ao aumento no prêmio no longo coloca. O que realmente aconteceu, no entanto, foi que a KCI teve um movimento modesto mais alto ea volatilidade entrou em colapso (um grande cenário), o que nos permitiu remover o comércio muito mais cedo do que a expiração de julho. Em 20 de junho, fomos capazes de fechar a nossa chamada coberta de julho (no dinheiro) mais diagonal de proteção colocar. A posição acionária foi fechada em 44,12, um aumento de 2,44 (244), após uma queda de 20 pontos na volatilidade implícita de níveis extremamente altos, como mostrado na Figura 1. Fonte: Yahoo Finance Figura 2: Tabela de preços do KCI A chamada de dinheiro só aumentou em valor em 50 centavos, apesar do movimento maior pelo subjacente. Enquanto isso, nosso protetor longo perdeu apenas 30 centavos. O fechamento a esses preços gerou um lucro aproximado de 174 (antes das comissões). Uma vez que o capital necessário para este comércio teria sido apenas 3.168, o ganho percentual sobre este foi de 5,5 (em 174 lucro em 3,373) durante um período de apenas 18 dias, o que representa um retorno anualizado de 111. Se esta posição foi marginada, o Retornar seria aproximadamente o dobro, mas com o dobro do risco. O Bottom Line Como você pode ver, esta estratégia tem potencial de lucro em cima, para baixo ou mercados neutros, mas os movimentos downside segurar a possibilidade de bônus ganhos sobre o longo protetora colocar, mesmo que o comércio pode ter problemas abaixo de 30. Se este 11 A queda de 12 pontos ocorreu, um ajuste seria necessário, resultando em perdas na posição original. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e de liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. Os IPOs são emitidos frequentemente por companhias menores, mais novas que procuram o. Uma alternativa de opções cobertas da chamada que negocia a estratégia Os livros sobre a troca da opção apresentaram sempre a estratégia popular sabida como a chamada coberta escreve como a tarifa padrão. Mas há uma outra versão da escrita de chamada coberta que você pode não saber sobre. Envolve a escrita (venda) em chamadas cobertas do dinheiro, e oferece aos comerciantes duas vantagens principais: proteção muito maior da desvantagem e uma escala de lucro potencial muito maior. Leia mais para descobrir como essa estratégia funciona. Tradicional Covered-Call Write Vamos olhar para um exemplo usando Rambus (RMBS), uma empresa que fabrica e licenças tecnologias de interface de chip. Podemos começar por olhar para os preços das opções de call de maio para RMBS, que foram tomadas após o fechamento da negociação em 21 de abril de 2006. RMBS fechou naquele dia em 38.60, e havia 27 dias restantes no ciclo de opções de maio (dias de calendário À expiração). Os prêmios de opções foram mais altos do que o normal devido à incerteza em torno de questões legais e um anúncio de ganhos recentes. Se fôssemos fazer uma chamada tradicional coberta chamada em RMBS, que iria comprar 100 ações do estoque e pagar 3.860, e depois vender uma opção de compra at-the-money ou out-of-the-money. A chamada curta é coberta pelo stock longo (100 ações é o número necessário de ações quando uma chamada é exercida). (Para saber mais sobre as estratégias de chamada coberta, leia Estratégias de Chamadas Cobertas para um mercado em queda.) No momento em que esses preços foram tomados, RMBS foi uma das melhores ações disponíveis para escrever chamadas contra, com base em uma tela para chamadas cobertas feitas depois O fechamento da negociação. Como você pode ver na Figura 1, seria possível vender uma chamada de maio de 55 para 2,45 (245) contra 100 ações. Esta escrita tradicional tem potencial de lucro ascendente até o preço de exercício. Mais o prêmio arrecadado pela venda da opção. Figura 1 - Os preços das opções de RMBS maio com o 25 de maio em dinheiro a opção de chamada e proteção contra a queda destaque. O potencial de retorno máximo na greve por vencimento é 52.1. Mas há muito pouca proteção para baixo, e uma estratégia construída desta forma realmente funciona mais como uma posição de estoque longo do que uma estratégia de cobrança premium. Proteção de baixa da chamada vendida oferece apenas 6 de almofada, após o qual a posição de ações podem experimentar perdas não cobertas de novos declínios. Claramente, o riskreward parece deslocado. Como você pode ver na Figura 1, poderíamos nos transferir para o dinheiro para as opções de venda, se pudermos encontrar prémio de tempo nas opções profundas no dinheiro. Olhando para a greve de 25 de maio, que é in-the-money por 13,60 (valor intrínseco), vemos que há algum prêmio tempo decente disponível para venda. A chamada de 25 de maio tem um valor de 1.20 (120) prêmios em tempo (preço de oferta). Em outras palavras, se nós vendemos o 25 de maio, que iria coletar 120 no tempo prémio (o nosso lucro potencial máximo). (Saiba mais sobre outra abordagem para a negociação chamada coberta.) Leia outro exemplo, um 30 de maio no dinheiro chamada iria render um maior lucro potencial do que o 25 de maio. Em que a greve , Há 260 no prêmio do tempo disponível. Como você pode ver na Figura 1, a característica mais atraente da abordagem escrita é a proteção de 38 (para o 25 de maio escrever). O estoque pode cair 38 e ainda não ter uma perda, e não há risco no lado positivo. Portanto, temos uma muito ampla zona de lucro potencial estendido para tão baixo quanto 23.80 (14.80 abaixo do preço das ações). Qualquer movimento ascendente produz um lucro. Embora haja menos potencial de lucro com essa abordagem em comparação com o exemplo de uma chamada tradicional out-of-the-money escrito acima, uma chamada de dinheiro em escrever não oferecem um quase delta neutro. A abordagem de cobrança de prêmios em tempo puro devido ao alto valor delta na opção de compra em dinheiro (muito próximo de 100). Embora não haja espaço para lucrar com o movimento do estoque, é possível lucrar independentemente da direção do estoque, uma vez que é apenas decay-of-time premium que é a fonte de lucro potencial. Além disso, a taxa potencial de retorno é maior do que poderia parecer no primeiro blush. Isso ocorre porque a base de custo é muito menor devido à coleta de 1.480 em opção de prêmio com a venda da opção de compra em dinheiro no dia 25 de maio. Como você pode ver na Figura 2, com o 25 de maio na chamada de dinheiro escrever, o potencial de retorno sobre esta estratégia é de 5 (máximo). Isso é calculado com base na tomada do prêmio recebido (120) e dividindo-o pela base de custo (2.380), que rende 5. Isso pode não parecer muito, mas lembre-se que este é por um período de apenas 27 dias. Se usado com a margem para abrir uma posição deste tipo, os retornos têm o potencial para ser muito mais elevado, mas naturalmente com risco adicional. Se fôssemos anualizar essa estratégia e fazer in-the-money call escreve regularmente em ações selecionadas a partir da população total de potenciais chamadas cobertas, o retorno potencial vem em 69. Se você pode viver com menos risco de queda e você vendeu A chamada de 30 de maio em vez disso, o retorno potencial sobe para 9,5 (ou 131 anualizado) - ou superior se executado com uma conta marginada. Figura 2 - RMBS May 25 in-the-money chamada escrever profitloss. O Bottom Line Covered-chamada de escrita tornou-se uma estratégia muito popular entre os comerciantes de opções, mas uma construção alternativa desta estratégia de cobrança de prémios existe na forma de um em-o-dinheiro coberto escrever, o que é possível quando você encontrar estoques com alta implícita Volatilidade dos preços das suas opções. Este foi o caso com o nosso exemplo Rambus. Essas condições aparecem ocasionalmente nos mercados de opções, e encontrá-los sistematicamente exige rastreio. Quando encontrado, um in-the-money coberto-chamar escrever fornece um excelente, delta neutro, tempo coleção coleção premium - um que oferece maior proteção de downside e, portanto, mais ampla zona de lucro potencial, do que o tradicional at - ou fora - O-dinheiro coberto escreve. Para ler mais, veja Come One, Come All - Covered Calls. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e de liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores e mais jovens que procuram o. Covered Call Strategy 8211 Melhor maneira de usar chamadas cobertas Um monte de investidores e comerciantes novatos são apenas inconscientes das muitas possibilidades opções de fornecer. A maioria começa com apenas trocar partes de ações em empresas e nunca expandir seus conhecimentos fora desse reino. Uma das estratégias mais comuns ensinadas à maioria dos investidores e comerciantes começando em opções é chamado de estratégia de chamada coberta ou comprar-escrever. Uma estratégia de chamada coberta utiliza tanto estoque e que mesmo underlyings opção contrato. Esta estratégia é ensinada a ajudar a maioria dos investidores de longo prazo aumentar o seu retorno sobre o investimento através da venda de contratos de opção de compra. A estratégia de chamada coberta é bastante simples de criar em sua conta de corretagem. Vamos dizer que você possui 1.000 partes dessa empresa. Como um contrato de opção de compra de ações representa 100 ações dessa emissão subjacente, você deseja vender 10 contratos de opção de compra. É por isso que o termo estratégias abrangidas significa desde o comerciante detém ações desse estoque. Ao vender uma opção de compra, o comerciante está dando a alguém o direito de comprar suas ações ao preço de exercício em ou antes do vencimento em troca de um prêmio. Normalmente, você vender um contrato de opção de compra em uma greve mais alta de onde os preços atuais do estoque está negociando. Pros: Gerar renda em posições de estoque existentes Criar proteção de desvantagem Melhorar ganhos Contras: recompensa de vantagem limitada Obrigação de vender ações Conseqüências de imposto Duas coisas podem acontecer durante a estratégia de chamada coberta: 1) O preço de seu estoque vai mais alto e vai acima da greve do Contrato de chamada que você vendeu. O que vai acontecer é o estoque vai ter 8220called8221 afastado ou vendido em que a opção greve contrato que você vendeu e você coletar o lucro de quando você comprou o estoque eo preço foi 8220called8221 afastado. Você também terá o prêmio que você coletou ao vender o contrato de opção de compra em cima dos lucros que você já tem do movimento de ações em alta. 2) O preço do subjacente não se move na greve da opção de compra que você vendeu por expiração dessa opção. Você ainda possui o estoque da empresa e você também tem o prémio que você coletar a partir desse contrato de opção. Esta é uma situação ganha-ganha, porque a maioria seria apenas segurar o estoque, enquanto espera que ele se mova mais alto. Se o preço do estoque move-se mais alto e você começa o estoque 8220called8221 afastado ao fazer a estratégia coberta da chamada, você ainda ganha travando acima dos lucros e então indo para trás para fora e comprando partes outra vez e vendendo contratos da opção acima do preço subjacente atual. Ganho máximo. Preço de Aquisição Preço de Compra Preço Máximo Perda. Preço de Compra de Ações Premium (mesmo risco que apenas possuir estoque, mas menos o prêmio que você coletou) Breakeven. Preço de Compra de Stock 8211 Premium Agora Assista ao vídeo sobre a estratégia de chamada coberta Se você está interessado em ver exatamente como fazer isso com uma torção, então você vai querer assistir ao vídeo abaixo. Compartilho com vocês minhas melhores informações sobre como usar a estratégia de chamadas cobertas que a maioria das pessoas nem sequer pensa. Comente abaixo e me diga se você teve sucesso com a estratégia de chamada coberta. Além disso, diga-me como você planeja usar essa estratégia no futuro. Eu sou novo e não ficar muito técnico com níveis de resistência e gráficos, mas o que tenho vindo a fazer é encontrar uma empresa que eu wouldn8217t mente possuir longo prazo de qualquer maneira. Eu imediatamente vender alguns para metade da posição em chamadas cobertas para baixa greve, prêmios elevados para onde as ações apenas cerca de quebrar mesmo se chamado de distância. Dessa forma, se o preço cair, meu ponto de equilíbrio é muito baixo, eu reter todo o estoque. Se ele sobe, eu perco muito minimamente (apenas sobre os custos de comércio) sobre as ações chamadas de distância eo restante é junto para o passeio. Minha experiência é qualquer coisa que eu compro vai para baixo e testa a minha paciência e mais tarde faz uma boa corrida. Fazê-lo desta forma permite-me realmente reduzir o meu custo unitário avg em mergulhos e ter um senso de certeza. Como ele sobe e eu sei que alguns certamente será chamado de distância, eu começo a vender fora restante em muito mais altos preços de greve como a bloquear os ganhos e continuar a trazer o preço de entrada global para baixo. Meu objetivo é que a posição inteira seja chamada depois de um mergulho e recuperação. Eu não tenho muitos resultados ainda como eu só comecei em janeiro e ironicamente eu wouldve feito mais apenas comprar e segurando, mas isso não me ajudar a dormir melhor e não vê-lo a cada segundo como eu espero que ele vá para baixo para manter prémios elevados e eu Adicionar ações como ele cai e vender para fora do dinheiro sobre os novos. O que você acha que se arrepender tanto tempo Se você está olhando para possuir uma empresa e quer comprá-lo mais barato, coberto de chamada espalha não são realmente quero você quer começar com. Vender coloca faria mais sentido entrar no comércio e, em seguida, se colocar o estoque, começar a vender chamadas contra ele. Você usa uma fórmula para chegar a um preço de exercício para um CC Parece que tenho estoque chamado de distância porque eu definir o preço de greve muito baixo Se eu tiver que fechar uma opção Eu parecem estar gastando dinheiro que eu não deveria ter que gastar para Manter o estoque. Se você revisar o vídeo, descrevo uma abordagem com a busca de um nível de suporte e opções com volatilidade implícita muito alta. A abordagem é apenas aproveitar a venda de opções de alto preço. Existem algumas outras maneiras que podem funcionar tão bem. Um é apenas vender o put. Deixe uma resposta Cancelar resposta Relatórios Especiais: O que você quer para ReadBull Call Spread: uma alternativa para a chamada coberta Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas. Um pode entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberto, a estratégia de spread de call de bull alternativo exige que o investidor compre opções de compra deep-in-the-money em vez disso. Uma vez que o objetivo de escrever chamadas cobertas é ganhar prémios, faz sentido vender opções de perto de mês como o tempo decaimento é maior para essas opções. Assim, as duas estratégias que estamos comparando envolverá a venda de cerca de mês ligeiramente out-of-the-money opções de chamada. Suponha que temos uma ação XYZ atualmente negociando em 50 em junho ea chamada de JULHO 55 é fixada o preço em 2 quando uma chamada de JULHO 45 é fixada o preço em 5.50. O investidor A entra em um spread de compra de touro comprando a chamada de JULHO 45 enquanto vendeu a chamada de JULHO 55. Seu investimento inicial é 550 (chamada longa) - 200 (chamada curta) 350. O Investor B faz uma escrita coberta comprando 100 partes de XYZ em 50 cada e vendendo uma chamada de JULHO 55. Seu investimento inicial é 5000 (estoque longo) - 200 (chamada curta) 4800. A tabela abaixo mostra seu profitloss no preço de ação diferente na data de validade. Como pode ser visto, o lucro potencial máximo para o spread de chamada de touro é apenas ligeiramente menor do que a chamada coberta, mas a chamada coberta tem um risco potencialmente ilimitado downside (até 4800 em perdas potenciais). Assim, a propagação de chamada de touro é claramente uma estratégia superior para a chamada coberta se o investidor está disposto a sacrificar alguns lucros em troca de maior alavancagem e proteção significativamente maior desvantagem. Mais artigos Ready to Start Trading Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado. Você também pode gostar Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada, a forma como ele é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia.
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